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【期权知多少】期权套利策略之蝶式套利2

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摘要:期权知多少 —— 期权蝶式套利(2) —— 一、 蝶式套利 蝶式套利分为多头蝶式套利和空头蝶式套利两种。本次介绍空头蝶式套利。卖空蝶式期权组合是一种波动率策略,它适用于期货价格在一定范围内变化的情形。 卖空蝶式期权组合包括一份具有低执行价格的看跌......

期权知多少

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期权蝶式套利(2)——

一、蝶式套利

蝶式套利分为多头蝶式套利和空头蝶式套利两种。本次介绍空头蝶式套利。卖空蝶式期权组合是一种波动率策略,它适用于期货价格在一定范围内变化的情形。

卖空蝶式期权组合包括一份具有低执行价格的看跌期权空头,二份中执行价看跌期权多头,以及一份较高执行价格的看跌期权空头。当标的期货价格跌至低执行价格以下或高于执行价格以上时,我们将能获得最大收益,即高执行价格-中执行价格-净权利金;当期货价格为中执行价格时,我们将面临最大损失,即净权利金支出。应当注意,此组合具有两个益损平衡点。其中,向下益损平衡点为:中执行价格-净权利金支出;向上益损平衡点为:中执行价格+净权利金支出。

空头蝶式套利的最大风险:中执行价格-低执行价格-净权利金

空头蝶式套利的最大收益:净权利金

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